羅徹斯特大學(xué)捐贈(zèng)基金凈回報(bào)率下降 11.6%

羅切斯特大學(xué)的捐贈(zèng)基金在截至 6 月 30 日的財(cái)政年度的凈回報(bào)率為 -11.6%，好于 -13.3% 的基準(zhǔn)，但遠(yuǎn)低于截至 2021 年 6 月 30 日的財(cái)政年度的 41.7% 的凈回報(bào)率。

根據(jù)該大學(xué)網(wǎng)站上發(fā)布的信息，截至 6 月 30 日，長(zhǎng)期投資池的資產(chǎn)為 32 億美元，比去年同期的 37 億美元下降了 13.5%。

該大學(xué)報(bào)告了三年、五年和十年的年化回報(bào)率超過(guò)基準(zhǔn)，但沒(méi)有提供具體數(shù)字。大學(xué)代表沒(méi)有回復(fù)置評(píng)請(qǐng)求。

將學(xué)校捐贈(zèng)基金的回報(bào)與 P&I 的 Endowment Returns Tracker 進(jìn)行比較

在 11 個(gè)資產(chǎn)類別中，表現(xiàn)最好的是能源和采礦(上漲 29.4%)、直接商品(1.8%)以及房地產(chǎn)和農(nóng)業(yè)(1.7%)。

表現(xiàn)最差的是機(jī)會(huì)主義投資(下降 27.5%);對(duì)沖基金 (-14.7%) 和風(fēng)險(xiǎn)投資 (-14.6%)

最大的配置是對(duì)沖基金 (23.5%)、風(fēng)險(xiǎn)投資 (18.3%)、私募股權(quán) (13.5%) 和新興市場(chǎng)股權(quán) (11.1%)。其他分配是機(jī)會(huì)投資 (9.9%);國(guó)際發(fā)達(dá)市場(chǎng)股票 (8.3%);債券 (4.6%);能源和采礦業(yè) (3.6%);短期投資 (3.3%);房地產(chǎn)和農(nóng)業(yè)(2.2%);和直接商品 (1.7%)。